[1]
|
Lloyd, J.S. (1982) The Golden Constant: The English and American Experience, 1590-1976 by Roy W. Jastram. Financial Analysts Journal, 2, 11.
|
[2]
|
Garbade, K.D. and Silber, W.L. (1983) Price Movements and Cash Discovery in Futures and Cash Markets. The Review of Economics and Statistics, 65, 289-297. https://doi.org/10.2307/1924495
|
[3]
|
Jaffe, F. (1989) Gold and Gold Stocks as Investments for Institutional Porfolios. Financial Analysts Journal, 45, 53-59.
https://doi.org/10.2469/faj.v45.n2.53
|
[4]
|
Harmston, S. (1998) Gold as a Store of Value. Centre for Public Policy Studies. The World Gold Council, London.
|
[5]
|
张宏颖, 马艳华, 于萍. 世界黄金价格变化趋势及影响因素[J]. 工业技术经济, 1999(3):72-74.
|
[6]
|
Lawrence, C. (2003) Why Is Gold Different from Other Assets? An Empirical Investigation. The World Gold Council, London.
|
[7]
|
Levin, E.J. and Wright, R.E. (2006) Short-Run and Long-Run Determinants of the Price of Gold. The World Gold Council, London.
|
[8]
|
Tully, E. and Lucey, B.M. (2007) A Power GARCH Examination of the Gold Market. Research in International Business & Finance, 21, 316-325. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2006.07.001
|
[9]
|
樊元, 王群. 黄金白银投资比较及其价格影响因素分析[J]. 商业研究, 2013, 55(1): 127-131.
|
[10]
|
刘曙光, 胡再勇. 黄金价格的长期决定因素稳定性分析[J]. 世界经济研究, 2008(2): 35-41.
|
[11]
|
周华林. 黄金价格影响因素的实证分析[J]. 重庆交通大学学报(社会科学版)社会科学版, 2008, 8(6): 42-46.
|
[12]
|
张勇. 国际黄金价格的影响因素研究[D]: [硕士学位论文]. 成都: 西南财经大学, 2014.
|
[13]
|
杨柳勇, 史震涛. 黄金价格的长期决定因素分析[J]. 统计研究, 2004, 21(6): 21-24.
|
[14]
|
Wang, C., Chen, Y. and Li, L. (2007) The Forecast of Gold Price Based on the GM (1, 1) and Markov Chain. IEEE International Conference on Grey Systems and Intelligent Services, Nanjing, 18-20 November 2007, 739-743.
|
[15]
|
Liu, C. (2009) Price Forecast for Gold Futures Based on GA-BP Neural Network. International Conference on Management and Service Science, MASS’09, Wuhan, 20-22 September 2009, 1-4.
https://doi.org/10.1109/ICMSS.2009.5302242
|
[16]
|
王艳. 基于变系数回归模型的黄金价格预测研究[D]: [硕士学位论文]. 天津: 天津大学, 2010.
|
[17]
|
张延利, 张德生, 刘常明, 等. 基于BP神经网络的黄金价格非线性组合预测模型[J]. 黄金, 2011, 32(9): 5-8.
|
[18]
|
胡楠. 黄金价格影响因素及时间序列分析[J]. 商场现代化, 2015(22): 32-36.
|
[19]
|
Reboredo, J.C. (2013) Is Gold a Hedge or Safe Haven against Oil Price Movements. Resources Policy, 38, 130-137.
https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2013.02.003
|
[20]
|
曾濂, 马丹頔, 刘宗鑫. 基于BP神经网络改进的黄金价格预测[J]. 计算机仿真, 2010, 27(9): 200-203.
|
[21]
|
Kristjanpoller, W., Fadic, A. and Minutolo, M.C. (2014) Volatility Forecast Using Hybrid Neural Network Models. Expert Systems with Applications, 41, 2437-2442. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2013.09.043
|
[22]
|
张晓丽. 黄金价格影响因素的实证分析[D]: [硕士学位论文]. 昆明: 昆明理工大学, 2013.
|
[23]
|
周云丽. 分位数回归模型及其在黄金市场分析中的应用[D]: [硕士学位论文]. 合肥: 合肥工业大学, 2014.
|
[24]
|
王成国. 时间序列分析方法在黄金价格走势预测中的应用研究[D]: [硕士学位论文]. 长沙: 国防科学技术大学, 2014.
|
[25]
|
李云浩. 基于偏最小二乘回归的黄金价格预测[J]. 商品与质量, 2012(s7): 108-110.
|
[26]
|
乔宏图. BP和RBF网络模型在黄金价格预测中的应用[D]: [硕士学位论文]. 广州: 暨南大学, 2016.
|
[27]
|
杨馨园, 赵颖祺, 吴曼, 等. 贵金属价格预测的数学模型研究[J]. 现代经济信息, 2016(8): 104-106.
|
[28]
|
孙泽萍. 黄金交易价格变动的影响因素分析[J]. 时代金融, 2017(5): 46-47.
|
[29]
|
何国令. 基于GARCH族模型的黄金现货价格波动研究[D]: [硕士学位论文]. 天津: 天津财经大学, 2013.
|
[30]
|
王林珠, 陈奕青, 等. 经济新常态下我国黄金价格影响因素分析: 基于VAR模型[J]. 中国矿业, 2017(12): 49-53.
|
[31]
|
Pahlavani, A.C.W.M. (2007) Gold Investment as an Inflationary Hedge: Cointegration Evidence with Allowance for Endogenous Structural Breaks. Applied Financial Economics Letters, 3, 259-262.
https://doi.org/10.1080/17446540601118301
|
[32]
|
Blose, L.E. (2004) Gold Price Risk and the Returns on Gold Mutual Funds. Journal of Economics & Business, 48, 499-513. https://doi.org/10.1016/S0148-6195(96)00037-9
|
[33]
|
李子耀, 钟雯. 黄金对保险资金投资组合影响的研究——基于VaR模型的实证分析[J]. 天津商务职业学院学报, 2017, 5(5): 29-35.
|
[34]
|
林丹丹. 黄金投资方式及组合模型研究[D]: [硕士学位论文]. 呼和浩特: 内蒙古大学, 2013.
|
[35]
|
Sklar, M. (1959) Fonctions de repartition a n dimensions et leurs marges. Publ. inst. statist. Univ., Paris, 8.
|
[36]
|
张尧庭. 连接函数(copula)技术与金融风险分析[J]. 统计研究, 2002, 19(4): 48-51.
|
[37]
|
孔繁利, 段素芬, 华志强. Copula度量投资组合VaR的应用研究[J]. 内蒙古民族大学学报(自然汉文版), 2006, 21(6): 603-606.
|
[38]
|
张雄伟. 基于Copula函数的VaR方法在投资组合中的应用研究[D]: [硕士学位论文]. 兰州: 兰州大学, 2013.
|
[39]
|
张金清, 李徐. 资产组合的集成风险度量及其应用——基于最优拟合Copula函数的VaR方法[J]. 系统工程理论与实践, 2008, 28(6): 14-21.
|
[40]
|
曹培慎, 武昭, 张静. 基于Copula-GARCH模型的黄金、股票与债券投资组合风险分析[J]. 西安电子科技大学学报(社会科学版), 2012(5): 34-40.
|
[41]
|
袁吉伟. 基于GARCH-EVT模型的黄金投资风险度量研究[J]. 区域金融研究, 2012(12): 25-28.
|
[42]
|
关爽. 我国黄金市场的投资组合分析[D]: [硕士学位论文]. 兰州: 兰州商学院, 2012.
|
[43]
|
苗康, 刘春苗. 我国黄金投资现状分析与完善建议[J]. 时代金融, 2013(11).
|
[44]
|
吴伟忠. 现代金银币最新投资攻略[J]. 金融经济, 2011(23): 52-53.
|
[45]
|
李春芳. 高通胀背景下黄金投资现状及对策研究[J]. 中国乡镇企业会计, 2012(4): 239-240.
|
[46]
|
史涛. 投资者情绪对我国黄金延期交易投资者的影响以及对策[J]. 现代营销(下旬刊), 2013(4): 121.
|
[47]
|
林娟, 李凯. 关于黄金市场交易存在问题及发展对策的探讨[J]. 黄金, 2003, 24(12): 4-6.
|
[48]
|
黄德珊. 我国黄金市场发展趋势分析及黄金投资建议[J]. 经济师, 2013(1): 33-34.
|
[49]
|
白婧媛. 我国黄金投资现状分析与完善建议[J]. 金融经济, 2017(16): 20-22.
|