随机利率模型下二叉树方法期权定价Binomial Option Pricing under Stochastic Interest Rates
方 静, 舒慧生 下载量: 974 浏览量: 1,632
应用数学进展 Vol.8 No.11, November 21 2019, PDF, , DOI:10.12677/AAM.2019.811210 被引量
基于上证50ETF的期权定价实证研究Empirical Research on Option Pricing Based on Shanghai 50ETF
王 茜 下载量: 86 浏览量: 166
运筹与模糊学 Vol.14 No.2, April 12 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/orf.2024.142134 被引量
基于改进Heston模型的欧式期权定价European Option Pricing Based on Improved Heston Model
江 倩 下载量: 876 浏览量: 3,662 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.9 No.1, January 17 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2020.91015 被引量
一种新的股票模型的期权定价公式Option Pricing Formula for a New Stock Model
张元元, 尤翠莲 下载量: 1,417 浏览量: 3,701 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.7 No.10, October 22 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2018.710142 被引量
基于傅里叶变换的跳跃–扩散模型及欧式期权定价Fourier Transform-Based Jump-Diffusion Model and European Option Pricing
周琦力 下载量: 128 浏览量: 208
应用数学进展 Vol.13 No.1, January 23 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2024.131030 被引量
基于GJR-GARCH模型的沪深300指数期权定价研究The Pricing of CSI 300 ETF Options with GJR-GARCH Model
李鑫亚 下载量: 94 浏览量: 208
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141078 被引量
离散算术平均亚式期权定价的一个注记A Remark on the Pricing Problem for Discrete Arithmetic Average Asian Options
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应用数学进展 Vol.4 No.2, May 7 2015, PDF, , XML DOI:10.12677/AAM.2015.42015 被引量
Kou跳扩散模型下美式期权定价的隐–显三阶SBDF法IMEX Third-Order SBDF Scheme for Pricing American Options under Kou’s Jump-Diffusion Models
贾翔宇, 许作良 下载量: 1,872 浏览量: 2,560 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.7 No.1, January 26 2018, PDF, , XML DOI:10.12677/AAM.2018.71014 被引量
基于BP神经网络和RBF神经网络的期权定价Option Pricing with BP Neural Network and RBF Neural Network
张 轶, 林建忠, 尚建辉 下载量: 3,736 浏览量: 12,131 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.2 No.4, December 24 2013, PDF, , DOI:10.12677/SA.2013.24018 被引量
分层MC在期权定价中的应用Application of Layered MC in Option Pricing
陈云烁, 姜晴琼 下载量: 1,163 浏览量: 2,451 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.7 No.12, December 13 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2018.712176 被引量