相依风险下的完全混合与随机变量和的最小Value-at-RiskComplete Mixability and Minimum Value-at-Risk of Sum of Dependent Variable
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统计学与应用 Vol.6 No.4, October 30 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/SA.2017.64055 被引量
基于分位数回归VaR模型的股票风险实证分析Research on Stock Risk Based on Quantile Regression VaR Model
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统计学与应用 Vol.7 No.4, August 17 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.74047 被引量
基于VaR与CVaR的股票风险实证分析Empirical Analysis of Stock Risk Based on VaR and CVaR
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金融 Vol.7 No.5, November 9 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/FIN.2017.75026 被引量
基于扩散过程核权r阶幂变差瞬时波动率估计的VaR度量Measurement of Value at Risk Based on Kernel-Weighted r-Power Variation Estimation of Instantaneous Volatility for Stochastic Diffusion Model
苏嘉炜, 韦睿心, 刘懿瑶 下载量: 732 浏览量: 1,877 国家自然科学基金支持
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Copula-GARCH方法的投资组合VaR分析Analysis of Portfolio VaR Based on Copula-GARCH Method
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运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141053 被引量
基于分位数回归模型的VaR研究——以贵州百灵股票为例 VaR Research Based on Quantile Regression Model—Taking Guizhou Bailing Stock as an Example
扶仕彤, 金良琼 下载量: 825 浏览量: 1,469 科研立项经费支持
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保险合同在险价值的一种蒙特卡洛模拟算法A Monte Carlo Simulation Method to Calculate the Value at Risk of Insurance Contract
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基于LSTM-EGARCH组合模型的VaR碳交易风险度量研究 Research on VaR Carbon Trading Risk Measurement Based on LSTM-EGARCH Combined Modeling
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林业世界 Vol.12 No.4, October 8 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/WJF.2023.124030 被引量
基于VaR的基金业绩指标修正及基金评价分析Modification of Fund Performance Index Based on VaR and Its Application on Funds Evaluation
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基于HMM-GARCH模型的VaR方法及其在农业股市的应用VaR Method Based on HMM-GARCH Model and Its Application in Agricultural Stock Market
容兰兰, 陈爽, 冯茹 下载量: 1,896 浏览量: 6,465 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.6 No.6, September 26 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/AAM.2017.66093 被引量