基于GARCH-VaR模型的开放式股票型基金风险度量研究Research on Risk Measurement of Open-End Equity Funds Based on GARCH-VaR Model
徐 峻 下载量: 133 浏览量: 279
运筹与模糊学 Vol.13 No.6, December 29 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2023.136742 被引量
上证指数的正态性研究Research on Normality of Shanghai Composite Index
李彩凤 下载量: 869 浏览量: 3,381 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.9 No.3, March 30 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2020.93056 被引量
布伦特油价波动研究及其与BDI指数的关系研究——基于VAR-GARCH模型Research on Brent’s Oil Price Fluctuation and Its Relationship with BDI Index—Based on VAR-GARCH Model
范燕君 下载量: 1,680 浏览量: 4,771
社会科学前沿 Vol.5 No.6, December 9 2016, PDF, , XML DOI:10.12677/ASS.2016.56116 被引量
内部收益率法在金融租赁公司应用中的局限与修正Limitations and Modifications of the Internal Rate of Return Method in the Application of Financial Leasing Companies
徐 军, 田晖之 下载量: 93 浏览量: 169
金融 Vol.14 No.2, March 31 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/fin.2024.142074 被引量
基于VaR的新三板企业股权质押率分析—以枫盛阳(430431)为例Analysis of Loan-to-Value Raito for NEEQ Companies Based on VaR—A Case Study of Fengshengyang (430431
曾玉华, 金 辉 下载量: 2,235 浏览量: 4,578
商业全球化 Vol.4 No.4, October 14 2016, PDF, , XML DOI:10.12677/BGlo.2016.44013 被引量
基于VaR的风电并网风险效益研究进展Research Progress of Wind Power Grid Risk Benefit Based on VaR
余 琴, 查效兵 下载量: 1,541 浏览量: 6,069
可持续发展 Vol.8 No.2, April 9 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SD.2018.82011 被引量
三元悖论“非角点解”与中国宏观经济政策组合——基于MS-VAR模型的实证分析The “Non-Corner Solution” of the Trilemma and China’s Macroeconomic Policy Portfolio—An Empirical Analysis Based on the MS-VAR Model
何星辰 下载量: 251 浏览量: 455
金融 Vol.13 No.5, September 27 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2023.135123 被引量
退回率视角下的农业银行云南省分行信贷风险内部控制研究Research on Credit Risk Internal Control of Yunnan Branch of Agricultural Bank of China from the Perspective of Return Rate
张东华 下载量: 183 浏览量: 312
金融 Vol.13 No.3, May 24 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2023.133060 被引量
沪深股市收益率的Copula模型及参数估计Copula Model and Parameter Estimation about Shanghai and Shenzhen Stock Market Returns
李晓康 下载量: 406 浏览量: 1,591 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.10 No.5, October 29 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2021.105096 被引量
比特币市场风险度量——基于GARCH-t模型与GEV模型的比较研究A Comparative Study of the RiskMeasurement of the Bitcoin Market Based on the GARCH-T Model and the GEV Model
翟永会, 赵 飞 下载量: 1,167 浏览量: 3,731 科研立项经费支持
金融 Vol.9 No.1, January 16 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2019.91003 被引量