基于MRS-GARCH模型的期货铜价格波动的预测Prediction of Futures Copper PriceFluctuation Based on MRS-GARCH Model
李恩来, 费 宇, 孙小军, 胡梦婷, 莫玉莲 下载量: 2,121 浏览量: 3,585 国家自然科学基金支持
社会科学前沿 Vol.6 No.4, April 21 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/ASS.2017.64049 被引量
经济政策不确定性对中国碳市场波动影响研究——基于多因素GARCH-MIDAS模型Research on the Impact of Economic Policy Uncertainty on China’s Carbon Market Volatility—Based on the Multi-Factor GARCH-MIDAS Model
郭若男, 凌美君 下载量: 131 浏览量: 408
运筹与模糊学 Vol.13 No.6, December 15 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2023.136658 被引量
基于改进GARCH族模型对股市波动率的实证分析Empirical Analysis of the Volatility of Stock Market Based on the Improved GARCH Model
祝人杰, 刘媛媛 下载量: 826 浏览量: 1,598
应用数学进展 Vol.9 No.2, February 10 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2020.92017 被引量
基于异构自回归模型的股市波动率研究The Study on Stock Market Volatility Based on Heterogeneous Autoregressive Model
王 帅 下载量: 668 浏览量: 1,037
应用数学进展 Vol.10 No.4, April 27 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.104122 被引量
基于张量CP分解的高频数据波动率矩阵预测Prediction of High-Frequency Data Volatility Matrix Based on Tensor CP Decomposition
张晨琳, 仝 硕 下载量: 285 浏览量: 436
管理科学与工程 Vol.12 No.5, September 14 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/MSE.2023.125086 被引量
基于LSTM-EGARCH组合模型的VaR碳交易风险度量研究 Research on VaR Carbon Trading Risk Measurement Based on LSTM-EGARCH Combined Modeling
蒋文国, 孔素然 下载量: 304 浏览量: 418 科研立项经费支持
林业世界 Vol.12 No.4, October 8 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/WJF.2023.124030 被引量
基于LSTM-ARIMA模型股票预测研究Research on Stock Forecasting Based on LSTM-ARIMA Model
王 鑫, 石芊芊, 陈茹艺, 陈国庆 下载量: 518 浏览量: 1,061 科研立项经费支持
社会科学前沿 Vol.11 No.7, July 21 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2022.117390 被引量
地缘政治风险对大宗商品期货价格的影响研究Research on the Impact of Geopolitical Risks on Commodity Futures Prices
邱中行, 徐小芳 下载量: 227 浏览量: 448 科研立项经费支持
财富涌现与流转 Vol.13 No.3, September 27 2023, PDF, , DOI:10.12677/ETW.2023.133003 被引量
沪深300股指期权定价实证研究——基于BS、CEV、Heston模型的对比分析An Empirical Study on the Pricing of CSI 300 Index Options—Based on BS, CEV, and Heston Models
张 翔, 李 治 下载量: 607 浏览量: 1,817
金融 Vol.11 No.4, July 20 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2021.114036 被引量
基于分位数回归技术的金融市场稳定性研究The Study on Financial Market Stability Based on Quantile Regression Technique
陈 洁, 何 春, 杨晓蓉 下载量: 3,675 浏览量: 11,455 国家自然科学基金支持
金融 Vol.3 No.4, September 26 2013, PDF, , XML DOI:10.12677/FIN.2013.34008 被引量