高维因子模型两类“主成分”估计的比较——以S & P 500股票数据分析为例Comparison of Two Types of Principal Component Estimation in High-Dimensional Factor Model—A Case Study of S & P 500 Stock Data Analysis
刘艺天 下载量: 52 浏览量: 113
统计学与应用 Vol.13 No.2, April 24 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/sa.2024.132045 被引量
基于GARCH类模型对比分析中美两国科技企业股票数据的实证分析Comparative Analysis of Stock Data of Technology Enterprises in China and the United States Based on GARCH Model
李 彪 下载量: 143 浏览量: 323
统计学与应用 Vol.12 No.2, April 18 2023, PDF, , DOI:10.12677/SA.2023.122033 被引量
基于CART和相似股的股票价格走势预测算法研究Forecasting Algorithm Research of Stock Price Trend Based on CART and Similar Stock
刘建中, 殷其威 下载量: 1,935 浏览量: 6,177
计算机科学与应用 Vol.7 No.6, June 28 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/CSA.2017.76071 被引量
基于ARIMA-LSTM混合模型的股票短期预测Stock Short-Term Prediction Based on ARIMA-LSTM Hybrid Model
傅嘉琪, 吴杭亮, 周昌隆, 朱 莉 下载量: 477 浏览量: 2,333 国家社会科学基金支持
统计学与应用 Vol.11 No.3, June 28 2022, PDF, , DOI:10.12677/SA.2022.113067 被引量
基于LSTM的量化股票预测LSTM Based Quantitative Stock Forecasting
赵建群, 张岐, 王 悦 下载量: 1,147 浏览量: 3,906
金融 Vol.10 No.4, July 16 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2020.104037 被引量
基于MS-GARCH模型的时间序列聚类Time Series Clustering with MS-GARCH Mixtures
王 琳, 丁孝全 下载量: 340 浏览量: 609
统计学与应用 Vol.10 No.6, December 27 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2021.106114 被引量
基于分位数回归模型的VaR研究——以贵州百灵股票为例 VaR Research Based on Quantile Regression Model—Taking Guizhou Bailing Stock as an Example
扶仕彤, 金良琼 下载量: 775 浏览量: 1,398 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.8 No.2, April 26 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2019.82040 被引量
基于注意力机制和LSTM网络的股价预测Stock Price Prediction Based on Attention Mechanism and Long Short-Term Memory Network
刘 甲, 孙德山 下载量: 487 浏览量: 4,675
应用数学进展 Vol.10 No.12, December 28 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.1012466 被引量
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应用数学进展 Vol.11 No.1, January 21 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2022.111033 被引量
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徐慧颖, 魏正元, 何青霞, 杨 洁 下载量: 164 浏览量: 332 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.11 No.6, December 30 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2022.116162 被引量