基于VaR的基金业绩指标修正及基金评价分析Modification of Fund Performance Index Based on VaR and Its Application on Funds Evaluation
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基于EGARCH模型下的沪深300指数风险研究Risk Research of Shanghai and Shenzhen 300 Index Based on EGARCH Model
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金融 Vol.9 No.4, July 15 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2019.94042 被引量
基于ARMA-EGARCH模型的中国A股市场风险特征研究Research on China A-Share Market Risk Feature Based on ARMA-EGARCH Model
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运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 18 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141013 被引量
APARCH-PET模型的VaR度量VaR Measure Based on APARCH-PET Models
徐慧颖, 魏正元, 何青霞, 杨 洁 下载量: 172 浏览量: 341 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.11 No.6, December 30 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2022.116162 被引量