基于GARCH-EVT-Copula的WCVaR鲁棒投资组合模型Robust Portfolio Selection with GARCH-EVT-Copula
陆家涛
统计学与应用Vol.7 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2018.71008, February 28 2018
均值-CVaR模型在资产配置中的应用研究——基于A股市场的分析The Application of Mean-CVaR Model in Asset Allocation—Analysis Based on A-Share Market
蔡志进
运筹与模糊学Vol.14 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2024.141042, February 29 2024
基于VaR与CVaR的股票风险实证分析Empirical Analysis of Stock Risk Based on VaR and CVaR
李子赫, 张金平, 冯兰兰 国家自然科学基金支持
金融Vol.7 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2017.75026, November 9 2017
基于面板数据模型的险资投资效率影响因素实证研究The Empirical Study on Factors Influencing Investment Efficiency of Insurance Funds Based on the Panel Data Model
陈飞跃 科研立项经费支持
金融Vol.7 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2017.75032, November 29 2017
基于指数平方误差风险控制下的最佳投资策略研究The Study of the Optimal Investment Strategy Based on Risk-Management Model
朱聿铭, 李昭明, 刘金容, 刘培江, 余 玲, 王浩华, 王浩华 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.10 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2021.102069, February 26 2021
碳金融市场的马科维茨最优投资组合研究Study of Markowitz Optimal Portfolio in Carbon Finance Market
黄文琳, 梁 进 国家自然科学基金支持
运筹与模糊学Vol.11 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2021.112029, May 28 2021