沪深300股指期权定价实证研究——基于BS、CEV、Heston模型的对比分析An Empirical Study on the Pricing of CSI 300 Index Options—Based on BS, CEV, and Heston Models
张 翔, 李 治
金融Vol.11 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2021.114036, July 20 2021
基于改进Heston模型的欧式期权定价European Option Pricing Based on Improved Heston Model
江 倩 科研立项经费支持
应用数学进展Vol.9 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2020.91015, January 17 2020
基于随机便利收益率和随机波动率的原油期权交易策略分析Analysis of Crude Oil Options Contract Trad-ing Strategy Based on Stochastic Convenience Yields and Stochastic Volatility
徐伟呈, 李佳慧 国家社会科学基金支持
金融Vol.11 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2021.114032, July 13 2021
定时器期权定价的Fourier-Cosine方法A Fourier-Cosine Method for Pricing Timer Options
徐艳妍, 曾有栋 国家自然科学基金支持
理论数学Vol.6 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2016.65061, September 28 2016
随机波动率模型下离散几何平均亚式障碍期权定价Pricing of Discrete Geometric Average Asian Discrete Barrier Option under Stochastic Volatility Model
陈有杰
自然科学Vol.7 No.6, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/OJNS.2019.76054, October 12 2019
考虑期权合约的电力市场纳什均衡分析Analysis of Nash Equilibrium for Electricity Markets Considering Options Contracts
汪润生
智能电网Vol.9 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SG.2019.92007, March 29 2019