基于上证50ETF的期权定价实证研究Empirical Research on Option Pricing Based on Shanghai 50ETF
王 茜
运筹与模糊学Vol.14 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/orf.2024.142134, April 12 2024
基于B-S期权定价模型的电动汽车企业价值评估研究Valuation Based on B-S Option Pricing Model of Electric Car Companies
叶沅沅
社会科学前沿Vol.10 No.10, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ASS.2021.1010386, October 21 2021
一种新的股票模型的期权定价公式Option Pricing Formula for a New Stock Model
张元元, 尤翠莲 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.7 No.10, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2018.710142, October 22 2018
基于BP神经网络和RBF神经网络的期权定价Option Pricing with BP Neural Network and RBF Neural Network
张 轶, 林建忠, 尚建辉 科研立项经费支持
统计学与应用Vol.2 No.4, 全文下载: PDF HTML DOI:10.12677/SA.2013.24018, December 24 2013
基于GJR-GARCH模型的沪深300指数期权定价研究The Pricing of CSI 300 ETF Options with GJR-GARCH Model
李鑫亚
运筹与模糊学Vol.14 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2024.141078, February 29 2024
带跳多尺度分数布朗运动下欧式期权定价问题European Option Pricing Problem Involving Multi-Scale Fractional Brownian Motion with Jump
胡 静, 黄小涛 国家自然科学基金支持
理论数学Vol.13 No.9, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2023.139259, September 8 2023