一种基于多水平蒙特卡罗方法的最优控制在金融上的应用Application of Optimal Control Based on Multilevel Monte Carlo Method in Finance
雷 鹏
运筹与模糊学Vol.13 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2023.133162, June 15 2023
基于上证50ETF的期权定价实证研究Empirical Research on Option Pricing Based on Shanghai 50ETF
王 茜
运筹与模糊学Vol.14 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/orf.2024.142134, April 12 2024
一种基于蒙特卡洛模拟的波动率非参数估计Non-Parametric Estimation of Volatility Based on Monte Carlo Simulation
刘 佳, 曹 争, 付承昱, 都俊杰 科研立项经费支持
统计学与应用Vol.10 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2021.105085, October 15 2021
基于蒙特卡洛方法工期评估Duration Evaluation Based on Monte Carlo Method
姚 猛, 王 龙, 周雅哲, 史晓丹
石油天然气学报Vol.43 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/JOGT.2021.434067, December 6 2021
深度学习能解决美式障碍期权定价中的“维度诅咒”问题吗?——基于行为期权的视角Can Deep Learning Method Solve “Curse of Dimesionality” in American Barrier Option Pricing?—Based on the Perspective of Behavioral Option
郑镇仕
运筹与模糊学Vol.12 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2022.123115, August 24 2022
分层MC在期权定价中的应用Application of Layered MC in Option Pricing
陈云烁, 姜晴琼 科研立项经费支持
应用数学进展Vol.7 No.12, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2018.712176, December 13 2018