基于时间加权历史模拟法的VaR来构建最优投资组合Constructing the Optimal Portfolio Based on VaR of Time-Weighted History Simulation Method
李兴奇, 王汉权, 干 文 国家科技经费支持
统计学与应用Vol.3 No.3, 全文下载: PDF HTML DOI:10.12677/SA.2014.33015, September 1 2014
可信性测度下基于均值–方差–VaR–偏度–正弦熵的模糊投资组合分析Fuzzy Portfolio Analysis Based on Mean-Variance-VaR-Skewness-Sine Entropy under Credibility Measure
于 轩
金融Vol.10 No.6, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2020.106058, November 24 2020
最优投资组合下企业年金替代率研究Research on the Replacement Rate of Enterprise Annuity under Optimal Investment Portfolio
周 琴
运筹与模糊学Vol.13 No.6, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2023.136713, December 27 2023
Copula-GARCH方法的投资组合VaR分析Analysis of Portfolio VaR Based on Copula-GARCH Method
余 乐
运筹与模糊学Vol.14 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2024.141053, February 29 2024
开放式基金投资组合风险度量——基于Copula-ARMA-GARCH模型The Risk Measurement on Portfolio of Open-End Fund—Based on Copula-ARMA-GARCH Model
孙志芳, 卢俊香 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.10 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2021.104103, April 20 2021
基于VaR的基金业绩指标修正及基金评价分析Modification of Fund Performance Index Based on VaR and Its Application on Funds Evaluation
贠欣屹, 陈 源, 金 辉
商业全球化Vol.5 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/BGlo.2017.54011, October 26 2017