定时器期权定价的Fourier-Cosine方法A Fourier-Cosine Method for Pricing Timer Options
徐艳妍, 曾有栋 国家自然科学基金支持
理论数学Vol.6 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2016.65061, September 28 2016
基于随机波动率的LNG远期定价模型LNG Forward Pricing Model Based on Stochastic Volatility
李亚君, 王中兴
应用数学进展Vol.9 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2020.94059, April 17 2020
跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价 Pricing Quanto Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Domestic and Foreign Interest Rates
马奕虹, 邓国和 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.2 No.1, 全文下载: PDF DOI:10.12677/AAM.2013.21001, February 7 2013
广义CEV模型下分数阶BS方程的亚式期权定价及反问题Pricing and Inverse Problem of Asian Options for Fractional Order BS Equations under the Generalized CEV Model
沈诺晨, 许作良 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.13 No.6, 全文下载: PDF DOI:10.12677/AAM.2024.136286, June 29 2024
随机利率模型下二叉树方法期权定价Binomial Option Pricing under Stochastic Interest Rates
方 静, 舒慧生
应用数学进展Vol.8 No.11, 全文下载: PDF DOI:10.12677/AAM.2019.811210, November 21 2019
基于改进Heston模型的欧式期权定价European Option Pricing Based on Improved Heston Model
江 倩 科研立项经费支持
应用数学进展Vol.9 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2020.91015, January 17 2020