定时器期权定价的Fourier-Cosine方法A Fourier-Cosine Method for Pricing Timer Options
徐艳妍, 曾有栋 国家自然科学基金支持
理论数学Vol.6 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2016.65061, September 28 2016
基于傅里叶变换的跳跃–扩散模型及欧式期权定价Fourier Transform-Based Jump-Diffusion Model and European Option Pricing
周琦力
应用数学进展Vol.13 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2024.131030, January 23 2024
带跳多尺度分数布朗运动下欧式期权定价问题European Option Pricing Problem Involving Multi-Scale Fractional Brownian Motion with Jump
胡 静, 黄小涛 国家自然科学基金支持
理论数学Vol.13 No.9, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2023.139259, September 8 2023
基于蒙特卡罗综合加速方法的一篮子期权定价Basket Options Pricing Based on Monte Carlo Comprehensive Acceleration Method
杨 芮, 温 伟
应用数学进展Vol.10 No.12, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2021.1012455, December 20 2021
基于Fourier分析理论的数理方程研究Mathematical Physical Equation Research Based on Fourier Analysis Theory
陆骋阳, 汪婧雯
理论数学Vol.13 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2023.132027, February 22 2023
Kou跳扩散模型下美式期权定价的隐–显三阶SBDF法IMEX Third-Order SBDF Scheme for Pricing American Options under Kou’s Jump-Diffusion Models
贾翔宇, 许作良 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.7 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2018.71014, January 26 2018