定时器期权定价的Fourier-Cosine方法A Fourier-Cosine Method for Pricing Timer Options
徐艳妍, 曾有栋 国家自然科学基金支持
理论数学Vol.6 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2016.65061, September 28 2016
随机波动率模型下离散几何平均亚式障碍期权定价Pricing of Discrete Geometric Average Asian Discrete Barrier Option under Stochastic Volatility Model
陈有杰
自然科学Vol.7 No.6, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/OJNS.2019.76054, October 12 2019
离散算术平均亚式期权定价的一个注记A Remark on the Pricing Problem for Discrete Arithmetic Average Asian Options
吴 方 科研立项经费支持
应用数学进展Vol.4 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2015.42015, May 7 2015
基于不确定理论的亚式障碍期权定价研究Research on Pricing Asian-Barrier Options Based on Uncertainty Theory
周启航
运筹与模糊学Vol.14 No.5, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/orf.2024.145463, October 10 2024
深度学习能解决美式障碍期权定价中的“维度诅咒”问题吗？——基于行为期权的视角Can Deep Learning Method Solve “Curse of Dimesionality” in American Barrier Option Pricing?—Based on the Perspective of Behavioral Option
郑镇仕
运筹与模糊学Vol.12 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2022.123115, August 24 2022
离散组合分数余弦变换Discrete Combined Fractional Cosine Transform
胡蕴超, 茹 艺
理论数学Vol.15 No.1, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/pm.2025.151020, January 28 2025