基于MRS-GARCH模型的期货铜价格波动的预测
Prediction of Futures Copper PriceFluctuation Based on MRS-GARCH Model

李恩来, 费 宇, 孙小军, 胡梦婷, 莫玉莲    国家自然科学基金支持

社会科学前沿 Vol.6 No.4, April 21 2017, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2017.64049  被引量

基于GARCH-VaR模型的上证指数风险度量
Risk Measurement of Shanghai Composite Index Based on GARCH-VaR Model

孟 珊, 徐佳文   

建模与仿真 Vol.12 No.6, November 9 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/MOS.2023.126472  被引量

基于GARCH-VaR模型的上证指数风险测度
Risk Measurement of Shanghai Composite Index Based on GARCH-VaR Model

杨智灵   

电子商务评论 Vol.13 No.4, November 12 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/ecl.2024.1341421  被引量

基于ARIMA-GARCH模型研究加密货币市场波动性
Study of Cryptocurrency Market Volatility Based on the ARIMA-GARCH Model

候先琴   

运筹与模糊学 Vol.11 No.4, October 26 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2021.114043  被引量

基于ARMA-GARCH模型创业板综合指数波动分析
Analysis of Volatility in the ChiNext Composite Index Based on ARMA-GARCH Model

陈相李   

电子商务评论 Vol.13 No.4, October 11 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/ecl.2024.1341145  被引量

基于Pair Copula和GARCH(1,1)模型的股市研究
Research of Stock Market Based on Pair Copula and GARCH(1,1) Model

张 雯, 何 坤   

理论数学 Vol.9 No.2, January 29 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2019.92016  被引量

基于GARCH-BP模型的股票价格波动性研究
Research on Stock Price Volatility Based on GARCH-BP Model

严彦文, 王彩云    科研立项经费支持

理论数学 Vol.15 No.2, February 28 2025, PDF, , XML DOI:10.12677/pm.2025.152063  被引量

基于t-Copula GARCH模型的投资组合风险测度研究
Research on Investment Portfolio Risk Measurement Based on t-Copula GARCH Model

王盼盼, 谢昌财   

电子商务评论 Vol.13 No.4, November 25 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/ecl.2024.1341696  被引量

基于GARCH模型的融资融券对我国股市的影响研究
A Research about Effects Margin Transaction Has on the Stock Market in China Based on GARCH Model

张 涛, 邓晓卫, 李凡一, 张苏靖    科研立项经费支持

金融 Vol.8 No.1, January 29 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2018.81005  被引量

基于GARCH模型族的集装箱海运价格波动特征研究
Study on the Characteristics of Container Shipping Price Fluctuation Based on GARCH Model Family

何祎喆, 袁 象   

建模与仿真 Vol.12 No.3, May 10 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/MOS.2023.123177  被引量