不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法
A Primal-Dual Polynomial Interior Point Method for Portfolio Investment without Short Sale

田振明, 宋馨雨    科研立项经费支持

应用数学进展 Vol.5 No.1, February 24 2016, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2016.51008  被引量

基于改进的聚类和核密度估计的分布鲁棒均值-CVaR投资组合优化
Robust Mean-CVaR Portfolio Optimization Based on Enhanced Clustering and Kernel Density Estimation

于 疆, 李永明    国家自然科学基金支持

应用数学进展 Vol.13 No.9, September 12 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/aam.2024.139391  被引量

损失厌恶下的多期多目标不确定投资组合模型及算法
Multi-Period and Multi-Objective Uncertain Portfolio Selection Model under Loss Aversion and Its Algorithm

姜 超, 金 秀, 王 佳   

金融 Vol.10 No.2, March 23 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2020.102012  被引量

均值方差准则下的投资与再保险对比研究
Comparative Study of Investment and Reinsurance under the Mean-Variance Criterion

蔡 畅, 刘方盈    科研立项经费支持

应用数学进展 Vol.10 No.6, June 18 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.106216  被引量

考虑风险态度的多期可信性投资组合研究
A Study of Multi-Period Plausible Portfolios Considering Risk Attitudes

贺 佳   

金融 Vol.13 No.2, March 2 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2023.132025  被引量

违约市场中内幕信息对投资组合的影响
The Impact of Inside Information on the Portfolios in a Default Market

赵凯悦   

应用数学进展 Vol.14 No.1, January 29 2025, PDF, , XML DOI:10.12677/aam.2025.141039  被引量