基于复合分位数回归的股市风险研究
The Research of Credit Risk of Corporate Bonds Based on Composite Quantile Regression

柳长青    科研立项经费支持

统计学与应用 Vol.3 No.1, March 19 2014, PDF, HTML, DOI:10.12677/SA.2014.31003  被引量

基于HMM-DNGARCH-X模型的股价预测研究
Stock Price Forecasting Research Based on HMM-DNGARCH-X Model

李月国, 李贺宇   

应用数学进展 Vol.13 No.11, November 4 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/aam.2024.1311458  被引量

中美贸易摩擦下工业股指波动性研究
A Research about Effects China-US Trade War Has on Industrial Index Volatility

白辛迪, 邓晓卫, 陆顺梨, 郜 莹    科研立项经费支持

金融 Vol.9 No.1, January 25 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2019.91008  被引量

比亚迪公司企业估值及其风险研究
Research on BYD’s Corporate Valuation and Risk

闫勇志   

应用数学进展 Vol.11 No.12, December 27 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2022.1112944  被引量

贵金属期货价格的时间序列分析及期货池初期优选方案
Time Series Analysis for Precious Metals’ Futures Price and Pilot for Selecting Futures Pool

洪清源, 卓怡霖, 钟宇涛    科研立项经费支持

统计学与应用 Vol.7 No.3, June 28 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.73041  被引量

基于ARMA-TGARCH-M模型的深证B股波动率的实证分析
An Empirical Analysis of the Volatility of SZSE B-Shares Based on the ARMA-TGARCH-M Model

苏峙霖   

金融 Vol.15 No.3, May 8 2025, PDF, , XML DOI:10.12677/fin.2025.153048  被引量

中国股市的风险补偿与投资者情绪的关系
Relationship between Risk Premium and In-vestor Sentiment in Chinese Stock Market

黄 强, 唐自峰, 姚燕云   

应用数学进展 Vol.11 No.6, June 29 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2022.116433  被引量

基于分位数回归模型的VaR研究——以贵州百灵股票为例
VaR Research Based on Quantile Regression Model—Taking Guizhou Bailing Stock as an Example

扶仕彤, 金良琼    科研立项经费支持

统计学与应用 Vol.8 No.2, April 26 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2019.82040  被引量

时变混合双分数Brown运动下的欧式期权定价
Pricing of European Options under Time Varying Mixed Bifractional Brown Motion

盛嘉卿, 夏 莉, 张亚茹   

统计学与应用 Vol.14 No.1, January 26 2025, PDF, , XML DOI:10.12677/sa.2025.141023  被引量

具有异质主体的市场分数模型分析及实证研究
Market Fraction Model with Heterogeneous Agents and Its Empirical Study

李琳, 师恪   

统计学与应用 Vol.6 No.4, October 30 2017, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2017.64052  被引量