中美股市联动性成因及疫情期间联动性特点浅研究A Superficial Study on the Causes and Characteristics of Co-Movement in Chinese and American Stock Markets during the Epidemic
宣心怡
金融 Vol.10 No.4, July 7 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2020.104033 被引量
金融行业与实体行业间的动态相关性研究Research on Dynamic Correlation between the Financial Industry and Real Industry
陈相李
电子商务评论 Vol.13 No.3, July 19 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/ecl.2024.133522 被引量
基于VaR的基金业绩指标修正及基金评价分析Modification of Fund Performance Index Based on VaR and Its Application on Funds Evaluation
贠欣屹, 陈 源, 金 辉
商业全球化 Vol.5 No.4, October 26 2017, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/BGlo.2017.54011 被引量
新冠疫情下碳排放权期权定价及实证研究The Carbon Emission Right Option Pricing and Empirical Analysis under COVID-19
刘 青, 张金良, 赵可景 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.11 No.5, May 20 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2022.115274 被引量
基于Copula函数的我国绿色债券市场与绿色股票市场的极值风险测度The Extreme Risk Measurement of Green Bond and Green Stock Markets in China Based on Copula
鲁训法, 黄 楠, 叶智韬, 崔海蓉 国家自然科学基金支持
金融 Vol.12 No.5, August 8 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2022.125045 被引量
基于在险价值的中国碳金融市场风险研究A Study on the Risk of China’s Carbon Financial Market Based on Value at Risk
何晓庆
低碳经济 Vol.14 No.1, February 21 2025, PDF, , XML DOI:10.12677/jlce.2025.141009 被引量
基于分位数回归VaR模型的股票风险实证分析Research on Stock Risk Based on Quantile Regression VaR Model
杜嘉, 张金平
统计学与应用 Vol.7 No.4, August 17 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.74047 被引量
POT-SGEL模型在金融极端尾部风险中的应用Application of the POT-SGEL Model to Financial Extreme Tail Risk
周晓娅 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.13 No.4, August 20 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/sa.2024.134128 被引量
基于EGARCH模型下的沪深300指数风险研究Risk Research of Shanghai and Shenzhen 300 Index Based on EGARCH Model
张肖肖, 吕可波
金融 Vol.9 No.4, July 15 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2019.94042 被引量
基于ARMA模型的碳排放权交易价格波动实证分析—以深圳排放权交易为例The Empirical Study of Carbon Emission Price’s Volatility Based on ARMA Model—Evidence from Shenzhen Emissions Exchange
程芃, 张雪花 国家科技经费支持
统计学与应用 Vol.6 No.4, October 27 2017, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2017.64048 被引量