基于GARCH-EVT-Copula的WCVaR鲁棒投资组合模型Robust Portfolio Selection with GARCH-EVT-Copula
陆家涛 下载量: 1,500 浏览量: 2,406
统计学与应用 Vol.7 No.1, February 28 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.71008 被引量