2015年股灾前后沪深300股指期现货相互关系实证分析Empirical Analysis of the Relationship between Futures and Spot of CSI 300 Stock Index before and after the Stock Market Crash in 2015
黄雪花 下载量: 373 浏览量: 527
可持续发展 Vol.12 No.6, November 30 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SD.2022.126201 被引量
股灾背景下沪深300股指期货与现货的波动溢出效应研究The Volatility Spillover Effect between CSI300 Stock Index Futures and Spot under Stock Market Crash
王 佳, 俞 捷, 王 旭 下载量: 1,247 浏览量: 2,508 科研立项经费支持
金融 Vol.8 No.5, August 27 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2018.85022 被引量
股指期货该为2015年股灾负责吗—基于方向性波动溢出模型的实证分析Should Stock Index Futures be Responsible for the 2015 Stock Market Crash?—An Empirical Analysis Based on Directional Spillover Models
周先平, 李 标, 沈国旭 下载量: 2,068 浏览量: 4,357
金融 Vol.7 No.2, April 30 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/FIN.2017.72012 被引量
基于GARCH-EVT-Copula的WCVaR鲁棒投资组合模型Robust Portfolio Selection with GARCH-EVT-Copula
陆家涛 下载量: 1,522 浏览量: 2,436
统计学与应用 Vol.7 No.1, February 28 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.71008 被引量
金融素养与金融教育:基于1792样本的经验分析Financial Literacy and Financial Education: Experience Analysis Based on 1792 Samples
程 放, 刘 勇 下载量: 535 浏览量: 820 科研立项经费支持
金融 Vol.12 No.1, January 26 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2022.121010 被引量
股指期货额外30分钟交易时间真的没有价值吗?——来自中国准自然实验的经验证据Does the Extra 30-Minutes Trading Time of Stock Futures Destabilize the Stock Market: A Quasi Natural Experimental Evidence from China
周先平, 沈国旭, 李 标, 刘仁芳 下载量: 1,667 浏览量: 3,807
金融 Vol.7 No.5, November 28 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/FIN.2017.75030 被引量