基于混合分数布朗运动下带跳的两值期权定价Binary Option Pricing with Jump Based on Mixed Fractional Brownian Motion
康 莉, 陈 爽 下载量: 1,008 浏览量: 1,396
应用数学进展 Vol.8 No.5, May 16 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2019.85099 被引量
随机利率模型下二叉树方法期权定价Binomial Option Pricing under Stochastic Interest Rates
方 静, 舒慧生 下载量: 984 浏览量: 1,642
应用数学进展 Vol.8 No.11, November 21 2019, PDF, , DOI:10.12677/AAM.2019.811210 被引量
基于二元期权组合的看涨宝收益凭证产品定价研究A Study on Pricing of Kanzhangbao Income Document Product Based on Binary Options
张妍, 王人杰, 宋斌 下载量: 1,447 浏览量: 3,112
应用数学进展 Vol.7 No.7, July 30 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2018.77110 被引量
基于退化抛物方程的期权漂移率反问题Inverse Problem of Option Drift Rate Based on Degenerate Parabolic Equations
宋苗苗, 李 湘, 程正祥 下载量: 251 浏览量: 345
应用数学进展 Vol.12 No.9, September 6 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2023.129375 被引量
考虑回呼服务的呼叫中心排队模型A Queuing Model of Call Center with a Call-Back Option
任丽珍, 戴 韬 下载量: 293 浏览量: 817
服务科学和管理 Vol.11 No.1, January 24 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SSEM.2022.111004 被引量
基于改进Heston模型的欧式期权定价European Option Pricing Based on Improved Heston Model
江 倩 下载量: 884 浏览量: 3,678 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.9 No.1, January 17 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2020.91015 被引量
分数布朗运动下的亚式重置期权定价Fractional Brownian Motion under the Asian Reset Option Pricing
程斯吉 下载量: 874 浏览量: 2,381
理论数学 Vol.9 No.4, June 27 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2019.94073 被引量
不确定环境下的亚式期权定价研究Research on Asian Option Pricing in Uncertain Environment
路继勇, 孙艳美, 孟祥波 下载量: 433 浏览量: 658 科研立项经费支持
运筹与模糊学 Vol.11 No.1, February 7 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2021.111010 被引量
基于傅里叶变换的跳跃–扩散模型及欧式期权定价Fourier Transform-Based Jump-Diffusion Model and European Option Pricing
周琦力 下载量: 139 浏览量: 222
应用数学进展 Vol.13 No.1, January 23 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2024.131030 被引量
期权契约下风险规避零售商参与的供应链协调问题Supply Chain Coordination with a Loss-Averse Retailer Based on Option Contract
赵雪云 下载量: 818 浏览量: 1,343 科研立项经费支持
运筹与模糊学 Vol.9 No.4, November 5 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2019.94031 被引量