G-期望框架下G-Lévy过程的Black-Scholes公式Black-Scholes Formula for G-Lévy Process under G-Expectation Framework
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G-期望框架下的指数O-U期权定价模型Index O-U Option Pricing Model under G-Expectation Framework
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带限制倒向随机微分方程在停时对策中的应用Constraint BSDE for Stopping Game
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应用数学进展 Vol.7 No.6, June 26 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2018.76087 被引量
G-布朗运动驱动的随机金融风险系统模型的渐近行为Asymptotic Behavior of Stochastic Financial Risk System Models Driven by G-Brownian Motion
高一天, 刘诗嘉, 李 琦, 黄在堂 下载量: 328 浏览量: 512
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随机极限正态分布下的GCVaR风险度量研究 Study on Risk Measure of GCVaR under Random Limit Normal Distribution
蒋文国 下载量: 837 浏览量: 2,695 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.8 No.3, June 4 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2019.83050 被引量