复合泊松模型带投资和借贷的最优分红问题Optimal Dividend Problem for the Compound Poisson Model with Investment Incomes and Debit Interest
杨泽晋 下载量: 930 浏览量: 1,210
应用数学进展 Vol.8 No.4, April 22 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2019.84075 被引量
基于指数平方误差风险控制下的最佳投资策略研究The Study of the Optimal Investment Strategy Based on Risk-Management Model
朱聿铭, 李昭明, 刘金容, 刘培江, 余 玲, 王浩华, 王浩华 下载量: 468 浏览量: 1,234 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.10 No.2, February 26 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.102069 被引量
企业的多层次最优投资策略与其神经网络控制研究Research on Multi-Level Optimal Investment Strategy and Its Neural Network Control
陈 清 下载量: 166 浏览量: 234 科研立项经费支持
金融 Vol.13 No.3, May 24 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2023.133061 被引量
模糊厌恶下含相关索赔的最优投资再保险问题Optimal Reinsurance and Investment Problem with Correlated Claims under Ambiguity Aversion
崔 璨, 王 伟 下载量: 182 浏览量: 310 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.11 No.6, June 28 2022, PDF, , DOI:10.12677/AAM.2022.116414 被引量
CEV模型和违约风险下具有稀疏相依风险的鲁棒最优再保险和投资策略Robust Optimal Investment and Reinsurance Strategies with Thinning Dependent Risks under CEV Model and Default Risk
张雨萌, 马世霞, 张欣茹 下载量: 250 浏览量: 416
应用数学进展 Vol.12 No.3, March 16 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2023.123104 被引量
CEV模型下鲁棒最优投资和超额损失再保险问题研究Research on Robust Optimal Investment and Excess-of-Loss Reinsurance under CEV Model
李 冰, 耿彩霞 下载量: 1,159 浏览量: 2,117
统计学与应用 Vol.7 No.5, October 19 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.75058 被引量
均值-方差准则下马尔科夫调制的最优投资再保险策略Optimal Mean-Variance Investment Reinsurance Strategy under Markov Modulated Model
王慧慧, 孙婷婷, 舒慧生 下载量: 297 浏览量: 493 国家自然科学基金支持
理论数学 Vol.11 No.11, November 24 2021, PDF, , DOI:10.12677/PM.2021.1111212 被引量
均值-方差准则下再保险双方联合收益的最优投资再保险策略Optimal Investment Reinsurance Strategy for the Joint Benefits of the Insurer and the Reinsurer under the Mean-Variance
孙婷婷, 王慧慧, 舒慧生 下载量: 398 浏览量: 557 国家自然科学基金支持
理论数学 Vol.11 No.11, November 22 2021, PDF, , DOI:10.12677/PM.2021.1111208 被引量
最优分红问题的研究综述A Survey of Results on Optimal Dividend Problem
何 月 下载量: 252 浏览量: 533
应用数学进展 Vol.11 No.4, April 19 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2022.114192 被引量
跳扩散模型下稳健最优再保险和CDS投资策略Robust Optimal Proportional Reinsurance and CDS Investment Strategies for Insurer with Jump-Diffusion Risk
于亚丽, 李晓芳, 高 豪 下载量: 406 浏览量: 625
应用数学进展 Vol.10 No.3, March 26 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.103084 被引量