一类随机模型下最优再保险投资策略Optimal Reinsurance-Investment Strategies under a Stochastic Model
黄文锐, 蔡晓霞 下载量: 242 浏览量: 324 科研立项经费支持
理论数学 Vol.13 No.3, March 28 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2023.133058 被引量
随机参考价格影响下带成本约束的库存系统Cost-Constrained Inventory System under the Stochastic Reference Price Effect
黄晓燕, 徐海燕, 卢相刚 下载量: 58 浏览量: 87
运筹与模糊学 Vol.14 No.2, April 22 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/orf.2024.142170 被引量
椭球运动的状态约束问题State Constrain Problem of Ellipsoidal Motions
敬鲁晶, 高红伟, 侯 敏 下载量: 308 浏览量: 513 国家自然科学基金支持
理论数学 Vol.12 No.1, January 26 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2022.121021 被引量
CEV模型下鲁棒最优投资和超额损失再保险问题研究Research on Robust Optimal Investment and Excess-of-Loss Reinsurance under CEV Model
李 冰, 耿彩霞 下载量: 1,157 浏览量: 2,115
统计学与应用 Vol.7 No.5, October 19 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.75058 被引量
跳扩散模型下稳健最优再保险和CDS投资策略Robust Optimal Proportional Reinsurance and CDS Investment Strategies for Insurer with Jump-Diffusion Risk
于亚丽, 李晓芳, 高 豪 下载量: 405 浏览量: 624
应用数学进展 Vol.10 No.3, March 26 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.103084 被引量
指数保费准则下带模糊厌恶的最优投资策略Optimal Investment Strategy with Ambiguity Aversion under the Exponential Premium Principle
李 娜, 王 伟 下载量: 407 浏览量: 593 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.10 No.6, June 17 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.106213 被引量
一类具有时滞的脉冲微分方程的最优控制问题Optimal Control Problems for a Class of Impulsive Differential Equations with Time-Delays
周梓昕, 胡洪晓, 张 洋 下载量: 264 浏览量: 446
应用数学进展 Vol.12 No.2, February 28 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2023.122081 被引量
CEV模型和违约风险下具有稀疏相依风险的鲁棒最优再保险和投资策略Robust Optimal Investment and Reinsurance Strategies with Thinning Dependent Risks under CEV Model and Default Risk
张雨萌, 马世霞, 张欣茹 下载量: 250 浏览量: 416
应用数学进展 Vol.12 No.3, March 16 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2023.123104 被引量