全球银行网络的尾部风险溢出实证分析An Empirical Analysis of Tail Risk Spillover in Global Banking Networks
余靖雯, 仝青山, 黄创霞 下载量: 439 浏览量: 608 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.10 No.12, December 28 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.1012467 被引量
累积剩余熵的若干基本性质及其在股票分析中的应用The Basic Properties of Accumulated Residual Entropy and Its Application in Stock Analysis
周 丹 下载量: 1,549 浏览量: 3,711 科研立项经费支持
理论数学 Vol.8 No.1, January 31 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2018.81013 被引量
比特币市场风险度量——基于GARCH-t模型与GEV模型的比较研究A Comparative Study of the RiskMeasurement of the Bitcoin Market Based on the GARCH-T Model and the GEV Model
翟永会, 赵 飞 下载量: 1,158 浏览量: 3,719 科研立项经费支持
金融 Vol.9 No.1, January 16 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2019.91003 被引量
基于ARMA-EGARCH模型的中国A股市场风险特征研究Research on China A-Share Market Risk Feature Based on ARMA-EGARCH Model
何琰琰 下载量: 146 浏览量: 247
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 18 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141013 被引量
上市公司“五性”间的波动溢出效应研究——基于面板及BEKK-GARCH模型的分析Research on the Fluctuation Spillover Effect of “Five Sex” in Listed Companies—Based on Panel and BEKK-GARCH Model Analysis
谭章禄, 袁 慧, 任双恒 下载量: 738 浏览量: 1,859 国家自然科学基金支持
金融 Vol.9 No.6, October 29 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2019.96064 被引量
全球经济政策不确定性对我国系统性金融风险的影响研究Research on the Impact of Global Economic Policy Uncertainty on China’s Systemic Financial Risks
牛紫珩 下载量: 351 浏览量: 672
金融 Vol.13 No.2, March 14 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2023.132032 被引量
Laplace分布参数的Bayes统计推断研究A Study of Bayes Statistical Inference for Parameter of Laplace Distribution
周 慧, 袁新梅 下载量: 213 浏览量: 392 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.12 No.7, July 4 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2023.127310 被引量
欧洲主权信用评级变动对股票市场冲击的波动与均衡及政策选择The Volatility and Equalization of the Stock Market Shocked by the Changes of Sovereign Credit Rating and Policy Suggestion
田益祥, 韩穆盼 下载量: 1,631 浏览量: 3,637
金融 Vol.7 No.1, January 9 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/FIN.2017.71002 被引量
中国股市收益率可预测性的实证检验An Empirical Test of the Predictability of Chinese Stock Market Returns
王改银 下载量: 227 浏览量: 425
金融 Vol.13 No.6, October 30 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2023.136129 被引量
基于GJR-GARCH模型的沪深300指数期权定价研究The Pricing of CSI 300 ETF Options with GJR-GARCH Model
李鑫亚 下载量: 102 浏览量: 212
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141078 被引量