基于逆变换ARIMA-GM组合模型对汇率的预测研究
Research on Forecasting Exchange Rate Based on ARIMA-GM Combined Model of Inverse Transform
DOI: 10.12677/AAM.2019.84066, PDF,  被引量    科研立项经费支持
作者: 何 团, 金良琼：贵州民族大学，数据科学与信息工程学院，贵州 贵阳
关键词: 逆变换；GM模型；组合模型；汇率；预测；Inverse Transformation； GM Model； Combined Model； Exchange Rate； Prediction
摘要: 本文在逆变换拟合残差ARIMA模型的基础上，研究了逆变换ARIMA-GM组合模型对汇率的预测。为了显示改进后的优点，将其与单一模型预测进行了对比分析，研究结果表明，组合模型对汇率的预测精度更高。
Abstract: This paper is based on the inverse transform fitting residual ARIMA model. The inverse ARIMA-GM combination model is used to predict the exchange rate. In order to show the improved advantages, it is compared with a single model prediction. The results show that the combined model has higher prediction accuracy for exchange rate.
文章引用：何团, 金良琼. 基于逆变换ARIMA-GM组合模型对汇率的预测研究[J]. 应用数学进展, 2019, 8(4): 595-601. https://doi.org/10.12677/AAM.2019.84066

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