ARMA模型在股票预测中的应用
Application of ARMA Model in Stock Forecasting
DOI: 10.12677/AAM.2022.111055, PDF,    科研立项经费支持
作者: 陶友凤, 张 欣, 张德飞*：红河学院数学与统计学院，云南 蒙自
关键词: R软件；ARMA模型；时间序列；R Software； ARMA Model； Time Series
摘要: 通过R软件研究ARMA模型在平稳时间序列数据预测方面的优势，对太平洋股份和云铝股份的股票日收盘价进行实证分析，并作出试探性的预测分析。
Abstract: This paper studies the advantages of ARMA model in the prediction of stationary time series data by R software, makes an empirical analysis on the daily closing prices of Pacific Securities stock and Yunnan Aluminum stock, and makes a tentative prediction analysis.
文章引用：陶友凤, 张欣, 张德飞. ARMA模型在股票预测中的应用[J]. 应用数学进展, 2022, 11(1): 473-485. https://doi.org/10.12677/AAM.2022.111055

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