基于ARCH模型对上证综指的实证研究The Empirical Study of the Shanghai Composite Index Based on ARCH Model
符一平, 王志刚 科研立项经费支持
应用数学进展Vol.4 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2015.42017, May 8 2015
上期所原油期货指数与沪深300指数日收益率相关性实证分析Empirical Analysis of Correlation between the Daily Yield of Oil Futures Index of Shanghai Futures Exchange Crude and the Daily Yield of CSI 300 Index
余国锐, 汪际和, 梁 娥 科研立项经费支持
金融Vol.13 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2023.135102, August 29 2023
上证指数的正态性研究Research on Normality of Shanghai Composite Index
李彩凤 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.9 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2020.93056, March 30 2020
基于ARMA模型的碳排放权交易价格波动实证分析—以深圳排放权交易为例The Empirical Study of Carbon Emission Price’s Volatility Based on ARMA Model—Evidence from Shenzhen Emissions Exchange
程芃, 张雪花 国家科技经费支持
统计学与应用Vol.6 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2017.64048, October 27 2017
基于ARCH族模型的石油价格波动性分析 Analysis of Oil Price Fluctuation Based on the ARCH Family Model
晁 玉, 王传会 国家社会科学基金支持
国际会计前沿Vol.12 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIA.2023.122032, June 28 2023
国有商业银行股票收益率波动的动态相关性实证分析An Empirical Analysis on the Dynamic Correlation of the Volatility of Stock Returns in State Owned Commercial Banks
姜妤胤, 高广阔
运筹与模糊学Vol.13 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2023.135589, October 31 2023