Q. C. Chu, G. W.-L. Hsieh and Y. Tse. Price discovery on the S&P 500 index markets: An analysis of spot index, index futures, and SPDRs. International Review of Financial-Analysis, 1999, 8(1): 21-34.

股指期货该为2015年股灾负责吗—基于方向性波动溢出模型的实证分析
Should Stock Index Futures be Responsible for the 2015 Stock Market Crash?—An Empirical Analysis Based on Directional Spillover Models

周先平, 李 标, 沈国旭   

金融Vol.7 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2017.72012, April 30 2017

2015年股灾前后沪深300股指期现货相互关系实证分析
Empirical Analysis of the Relationship between Futures and Spot of CSI 300 Stock Index before and after the Stock Market Crash in 2015

黄雪花   

可持续发展Vol.12 No.6, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SD.2022.126201, November 30 2022

股灾背景下沪深300股指期货与现货的波动溢出效应研究
The Volatility Spillover Effect between CSI300 Stock Index Futures and Spot under Stock Market Crash

王 佳, 俞 捷, 王 旭    科研立项经费支持

金融Vol.8 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2018.85022, August 27 2018

钢材市场定价效率、主导性及价格发现功能研究
Pricing Efficiency, Dominance, Price Discovery of Chinese Steel Markets

方 雯    科研立项经费支持

现代管理Vol.7 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/MM.2017.75041, October 26 2017

沪深300股指期货的周内效应实证研究
An Empirical Study on the Weekly Effect of Shanghai and Shenzhen 300 Index Futures

何 军, 李秀丽, 邵 琪, 胡小平    国家科技经费支持

现代管理Vol.8 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/MM.2018.83037, June 25 2018

基于卷积神经网络的股指期货套利策略研究
Research on Stock Index Futures Arbitrage Strategy Based on Convolutional Neural Network

岳鹏飞, 李秀军   

应用数学进展Vol.10 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2021.102061, February 25 2021