G-期望框架下G-Lévy过程的Black-Scholes公式Black-Scholes Formula for G-Lévy Process under G-Expectation Framework
郑 红, 李 洋
理论数学Vol.13 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2023.135139, May 29 2023
支付红利下Black-Scholes方程的交替分段C-N格式解法Alternating Segment C-N Algorithm for Black-Scholes Equation with Dividend Paying
吴立飞, 杨晓忠 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.2 No.4, 全文下载: PDF HTML DOI:10.12677/AAM.2013.24020, November 26 2013
具有多条奇异内边界的Black-Scholes方程数学模型的连续有界正解Continuous Bounded Positive Solutions of Black-Scholes Equations with Multiple Singular Inner Boundary
吴小庆
理论数学Vol.6 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2016.64052, August 9 2016
上证50ETF期权的定价方法与风险控制研究The Pricing of SSE 50ETF Options and Risk Control Research
丁智彦, 洪貌, 张可, 施华, 武泽宇 科研立项经费支持
统计学与应用Vol.5 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2016.54044, December 30 2016
跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价 Pricing Quanto Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Domestic and Foreign Interest Rates
马奕虹, 邓国和 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.2 No.1, 全文下载: PDF DOI:10.12677/AAM.2013.21001, February 7 2013
实物期权法在科创公司估值中的应用——以微芯生物为例Application of Real Option Method in Firm Valuation—A Case Study on Microchip
韩 琪, 蓝裕平
金融Vol.11 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2021.114045, July 30 2021