基于BP神经网络和RBF神经网络的期权定价Option Pricing with BP Neural Network and RBF Neural Network
张 轶, 林建忠, 尚建辉 科研立项经费支持
统计学与应用Vol.2 No.4, 全文下载: PDF HTML DOI:10.12677/SA.2013.24018, December 24 2013
多维分数布朗运动环境下再装期权定价公式Pricing of Reload Option on Stock Driven by Multidimensional Fractional Brown Motions
赵佃立 科研立项经费支持
金融Vol.1 No.1, 全文下载: PDF HTML DOI:10.12677/fin.2011.11004, May 3 2011
一种新的股票模型的期权定价公式Option Pricing Formula for a New Stock Model
张元元, 尤翠莲 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.7 No.10, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2018.710142, October 22 2018
随机游走行情期权复制的研究并推导出若干公式Research on the Replication of the Option of Random Walk Market and Deducing Some Formulas
汤大伟, 蔡之卓
应用数学进展Vol.8 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2019.84093, April 28 2019
基于上证50ETF的期权定价实证研究Empirical Research on Option Pricing Based on Shanghai 50ETF
王 茜
运筹与模糊学Vol.14 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/orf.2024.142134, April 12 2024
新冠疫情下碳排放权期权定价及实证研究The Carbon Emission Right Option Pricing and Empirical Analysis under COVID-19
刘 青, 张金良, 赵可景 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.11 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2022.115274, May 20 2022