带跳多尺度分数布朗运动下欧式期权定价问题European Option Pricing Problem Involving Multi-Scale Fractional Brownian Motion with Jump
胡 静, 黄小涛 国家自然科学基金支持
理论数学Vol.13 No.9, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2023.139259, September 8 2023
双分数布朗运动下可分离交易可转债的定价The Pricing for Warrant Bonds under Double Fractional Brownian Motion
陈飞跃
应用数学进展Vol.3 No.4, 全文下载: PDF HTML DOI:10.12677/AAM.2014.34031, November 26 2014
基于混合分数布朗运动下带跳的两值期权定价Binary Option Pricing with Jump Based on Mixed Fractional Brownian Motion
康 莉, 陈 爽
应用数学进展Vol.8 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2019.85099, May 16 2019
分数布朗运动下的亚式重置期权定价Fractional Brownian Motion under the Asian Reset Option Pricing
程斯吉
理论数学Vol.9 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2019.94073, June 27 2019
多维分数布朗运动环境下再装期权定价公式Pricing of Reload Option on Stock Driven by Multidimensional Fractional Brown Motions
赵佃立 科研立项经费支持
金融Vol.1 No.1, 全文下载: PDF HTML DOI:10.12677/fin.2011.11004, May 3 2011
分数布朗运动驱动的SDE梯形数值格式的收敛性分析Convergence Analysis of Trapezoidal Numerical Scheme for SDE Driven by Fractional Brownian Motion
王聪淇
应用数学进展Vol.14 No.3, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/aam.2025.143090, March 4 2025