基于理性疏忽的均值方差投资组合模型研究Study on the Mean Variance Portfolio Model Based on Rational Negligence
宋思敏, 张 勇, 冯 洁, 杨吉丽 国家自然科学基金支持
金融Vol.14 No.5, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/fin.2024.145173, September 10 2024
基于马科维茨模型下的股票投资组合研究——以A股市场股票为例Research on the Stock Portfolio Based on the Markowitz Model—Taking the A-Share Market Stock as an Example
蔡冰冰, 谭 理, 陈 芳
统计学与应用Vol.13 No.4, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/sa.2024.134122, August 19 2024
碳金融市场的马科维茨最优投资组合研究Study of Markowitz Optimal Portfolio in Carbon Finance Market
黄文琳, 梁 进 国家自然科学基金支持
运筹与模糊学Vol.11 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2021.112029, May 28 2021
证券投资组合统计技术应用分析Application Analysis of Securities Portfolio Statistical Technology
单雪超
统计学与应用Vol.13 No.3, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/sa.2024.133059, June 13 2024
考虑交易成本的均值–方差模型的云南特色股票研究A Study of Yunnan Characteristic Stocks with the Mean-Variance Model Considering Transaction Costs
张银子水, 陈露楠, 张德飞 国家自然科学基金支持
统计学与应用Vol.10 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2021.105094, October 22 2021
均值方差联合模型的SEE变量选择SEE Variable Selection for Joint Mean and Variance Models
姚婷, 陆凤婷, 田瑞琴, 吕巧巧 科研立项经费支持
统计学与应用Vol.6 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2017.61011, March 29 2017