均值-CVaR模型在资产配置中的应用研究——基于A股市场的分析The Application of Mean-CVaR Model in Asset Allocation—Analysis Based on A-Share Market
蔡志进
运筹与模糊学Vol.14 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2024.141042, February 29 2024
t-分布下含有背景风险的情绪优化投资组合Emotional Optimization Portfolio with Background Risk under t-Distribution
任倩梅, 党亚峥, 何泽秀
理论数学Vol.11 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2021.112024, February 4 2021
基于改进的聚类和核密度估计的分布鲁棒均值-CVaR投资组合优化Robust Mean-CVaR Portfolio Optimization Based on Enhanced Clustering and Kernel Density Estimation
于 疆, 李永明 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.13 No.9, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/aam.2024.139391, September 12 2024
CVaR度量在极值理论中的应用Application of CVaR Metric in Extreme Value Theory
姚 竟, 李永明
理论数学Vol.6 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2016.62014, March 16 2016
M-CVaR准则下具有风险偏好的双渠道供应链决策分析Decision Analysis of Dual-Channel Supply Chain with Risk Preference under M-CVaR Criterion
吴福田, 党亚峥, 白妮蔓
建模与仿真Vol.11 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/MOS.2022.113073, May 23 2022
基于马科维茨模型下的股票投资组合研究——以A股市场股票为例Research on the Stock Portfolio Based on the Markowitz Model—Taking the A-Share Market Stock as an Example
蔡冰冰, 谭 理, 陈 芳
统计学与应用Vol.13 No.4, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/sa.2024.134122, August 19 2024