基于MRS-GARCH模型的期货铜价格波动的预测Prediction of Futures Copper PriceFluctuation Based on MRS-GARCH Model
李恩来, 费 宇, 孙小军, 胡梦婷, 莫玉莲 下载量: 2,166 浏览量: 3,638 国家自然科学基金支持
社会科学前沿 Vol.6 No.4, April 21 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/ASS.2017.64049 被引量
使用VaR模型研究股指期货的基差风险:中国期货市场的证据Using the VaR Model to Study Basis Risk in Stock Index Futures: Evidence from the Chinese Futures Market
陈文杰, 郑浩, 周天宝 下载量: 132 浏览量: 331
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141043 被引量
基于ARMA-GARCH族和VAR模型的碳排放权交易价格波动特征研究Fluctuation Characteristics of Carbon Emission Trading Price Based on ARMA-GARCH Family Model and VAR Model
江 婷 下载量: 301 浏览量: 654
统计学与应用 Vol.12 No.1, February 27 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2023.121019 被引量
基于ARIMA-GARCH模型研究加密货币市场波动性Study of Cryptocurrency Market Volatility Based on the ARIMA-GARCH Model
候先琴 下载量: 1,114 浏览量: 1,938
运筹与模糊学 Vol.11 No.4, October 26 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2021.114043 被引量
贵金属期货价格的时间序列分析及期货池初期优选方案Time Series Analysis for Precious Metals’ Futures Price and Pilot for Selecting Futures Pool
洪清源, 卓怡霖, 钟宇涛 下载量: 1,065 浏览量: 2,764 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.7 No.3, June 28 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.73041 被引量
深沪股市的波动率分析——基于GARCH和SV模型Volatility Analysis of Shenzhen and Shanghai Stock Markets—Based on GARCH and SV Models
秦涵祺 下载量: 1,079 浏览量: 2,216
社会科学前沿 Vol.8 No.8, August 23 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2019.88200 被引量
基于Black-Litterman模型的基金投资组合策略研究Research on Fund Portfolio Strategy Based on Black-Litterman Model
郭树辉 下载量: 20 浏览量: 39
电子商务评论 Vol.13 No.2, May 31 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ecl.2024.132442 被引量
基于ARIMA-GARCH模型的股票分析与预测——以长城汽车为例Stock Analysis and Prediction Based on ARIMA-GARCH Model—Taking Great Wall Motor as an Example
金 涛 下载量: 396 浏览量: 777
统计学与应用 Vol.12 No.5, October 16 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2023.125129 被引量
基于GARCH类模型对比分析中美两国科技企业股票数据的实证分析Comparative Analysis of Stock Data of Technology Enterprises in China and the United States Based on GARCH Model
李 彪 下载量: 174 浏览量: 385
统计学与应用 Vol.12 No.2, April 18 2023, PDF, , DOI:10.12677/SA.2023.122033 被引量
基于GJR-GARCH模型的沪深300指数期权定价研究The Pricing of CSI 300 ETF Options with GJR-GARCH Model
李鑫亚 下载量: 116 浏览量: 282
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141078 被引量