新型GARCH模型的研究与应用
Research and Application of New GARCH Model
DOI: 10.12677/SA.2020.92019, PDF,   
作者: 朱得康, 李述山：山东科技大学，山东 青岛
关键词: GARCH模型；波动性；外生变量；GARCH Model； Volatility； Exogenous Variables
摘要: 本文结合GARCH模型与加入外生变量的GARCH模型，建立了广义带有外生变量的GARCH模型，本文选取了上证综指和与其时间相对应的纳斯达克综合指数各1642组数据来进行研究纳斯达克综合指数对上证综指的影响，得到两个综指之间的变化规律是相似的，即两个综指模型有相关关系。
Abstract: Combined with GARCH model and GARCH model with exogenous variables, a generalized GARCH model with exogenous variables is established. In this paper, 1642 sets of data of Shanghai Com-posite Index and NASDAQ composite index corresponding to their time are selected to study the impact of NASDAQ Composite Index on Shanghai Composite Index, and the change law between the two composite indexes is similar, that is, the two composite index models have correlation.
文章引用：朱得康, 李述山. 新型GARCH模型的研究与应用[J]. 统计学与应用, 2020, 9(2): 172-181. https://doi.org/10.12677/SA.2020.92019

参考文献

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