投资者情绪与原油价格的相关性分析
Analysis of the Correlation between Investor Sentiment and Crude Oil Prices
摘要: 本文研究的时间段设为2018年1月1日至2023年12月21日，运用Python爬取东方财富网原油吧标题，再用SnowNLP对获得的文本信息进行情感评分，从Wind上获取大庆原油价格和上证综合指数。相关性检验证明投资者情绪与上证综指都与原油价格呈正相关，并且投资者情绪是原油价格的格兰杰原因，原油价格可以被投资者情绪简单预测。本文为原油价格影响因素研究提供了一个新的视角。
Abstract: The research time period of this paper is set from January 1, 2018 to December 21, 2023, using Python to crawl the title of the crude oil bar of Oriental Fortune Network, and then using SnowNLP to score the sentiment of the obtained text information, and obtaining the Daqing crude oil price and the Shanghai Composite Index from Wind. The correlation test proves that investor sentiment and the Shanghai Composite Index are positively correlated with crude oil prices, and investor sentiment is the Granger reason for crude oil prices, and crude oil prices can be easily predicted by investor sentiment. This paper provides a new perspective for the study of the influencing factors of crude oil prices.
文章引用：向虹蝶. 投资者情绪与原油价格的相关性分析[J]. 电子商务评论, 2024, 13(4): 1250-1257. https://doi.org/10.12677/ecl.2024.1341268

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