跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价 Pricing Quanto Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Domestic and Foreign Interest Rates
马奕虹, 邓国和 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.2 No.1, 全文下载: PDF DOI:10.12677/AAM.2013.21001, February 7 2013
一种新的股票模型的期权定价公式Option Pricing Formula for a New Stock Model
张元元, 尤翠莲 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.7 No.10, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2018.710142, October 22 2018
基于傅里叶变换的跳跃–扩散模型及欧式期权定价Fourier Transform-Based Jump-Diffusion Model and European Option Pricing
周琦力
应用数学进展Vol.13 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2024.131030, January 23 2024
马克思主义自然观的理论视域、意涵及其实践指引The Theoretical Horizon, Implication and Practical Guidance of Marxist View of Nature
张大学
哲学进展Vol.11 No.6, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ACPP.2022.116273, December 8 2022
带跳多尺度分数布朗运动下欧式期权定价问题European Option Pricing Problem Involving Multi-Scale Fractional Brownian Motion with Jump
胡 静, 黄小涛 国家自然科学基金支持
理论数学Vol.13 No.9, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2023.139259, September 8 2023
跳–扩散模型参数校准的极大似然法The Maximum Likelihood Method for the Calibration of Parameter under Jump-Diffusion Models
贾翔宇 科研立项经费支持
应用数学进展Vol.9 No.8, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2020.98158, August 26 2020