支付红利下Black-Scholes方程的交替分段C-N格式解法Alternating Segment C-N Algorithm for Black-Scholes Equation with Dividend Paying
吴立飞, 杨晓忠 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.2 No.4, 全文下载: PDF HTML DOI:10.12677/AAM.2013.24020, November 26 2013
随机波动率模型下离散几何平均亚式障碍期权定价Pricing of Discrete Geometric Average Asian Discrete Barrier Option under Stochastic Volatility Model
陈有杰
自然科学Vol.7 No.6, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/OJNS.2019.76054, October 12 2019
离散算术平均亚式期权定价的一个注记A Remark on the Pricing Problem for Discrete Arithmetic Average Asian Options
吴 方 科研立项经费支持
应用数学进展Vol.4 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2015.42015, May 7 2015
基于上证50ETF的期权定价实证研究Empirical Research on Option Pricing Based on Shanghai 50ETF
王 茜
运筹与模糊学Vol.14 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/orf.2024.142134, April 12 2024
L(r,c)非负矩阵分解用于图像聚类L(r,c) Nonnegative Matrix Factorization for Image Clustering
陈运川
应用数学进展Vol.12 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2023.123133, March 30 2023
基于傅里叶变换的跳跃–扩散模型及欧式期权定价Fourier Transform-Based Jump-Diffusion Model and European Option Pricing
周琦力
应用数学进展Vol.13 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2024.131030, January 23 2024