支付红利下Black-Scholes方程的交替分段C-N格式解法Alternating Segment C-N Algorithm for Black-Scholes Equation with Dividend Paying
吴立飞, 杨晓忠 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.2 No.4, 全文下载: PDF HTML DOI:10.12677/AAM.2013.24020, November 26 2013
具有多条奇异内边界的Black-Scholes方程数学模型的连续有界正解Continuous Bounded Positive Solutions of Black-Scholes Equations with Multiple Singular Inner Boundary
吴小庆
理论数学Vol.6 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2016.64052, August 9 2016
基于FMLS模型的欧式期权定价与对冲策略European Option Pricing and Hedging Strategy Based on the Finite Moment Log-Stable Process
范聪银, 车嘉懿 科研立项经费支持
应用数学进展Vol.8 No.8, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2019.88174, August 28 2019
多资产期权确定最佳实施边界问题的研究Research on the Implementation of the Optimal Implementation of the Multi-Asset Option
理论数学Vol.6 No.6, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2016.66068, November 30 2016
G-期望框架下G-Lévy过程的Black-Scholes公式Black-Scholes Formula for G-Lévy Process under G-Expectation Framework
郑 红, 李 洋
理论数学Vol.13 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2023.135139, May 29 2023
一种新的股票模型的期权定价公式Option Pricing Formula for a New Stock Model
张元元, 尤翠莲 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.7 No.10, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2018.710142, October 22 2018