跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价 Pricing Quanto Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Domestic and Foreign Interest Rates
马奕虹, 邓国和 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.2 No.1, 全文下载: PDF DOI:10.12677/AAM.2013.21001, February 7 2013
基于傅里叶变换的跳跃–扩散模型及欧式期权定价Fourier Transform-Based Jump-Diffusion Model and European Option Pricing
周琦力
应用数学进展Vol.13 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2024.131030, January 23 2024
黑龙江农产品电子商务发展的现状、问题及对策研究 Research on Current Situation, Problems and Countermeasures of Agricultural E-Commerce Development in Heilongjiang
杨辉, 李翠霞 科研立项经费支持
电子商务评论Vol.1 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ECL.2012.12004, August 24 2012
状态依赖时滞跳跃扩散系统的随机输入–状态稳定性分析Stochastic Input-to-State Stability Analysis for State-Dependent Delayed Jump-Diffusion Systems
袁香凝, 韩金越, 高铱钒, 任院红 科研立项经费支持
理论数学Vol.12 No.11, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2022.1211206, November 21 2022
基于改进Heston模型的欧式期权定价European Option Pricing Based on Improved Heston Model
江 倩 科研立项经费支持
应用数学进展Vol.9 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2020.91015, January 17 2020
随机利率模型下二叉树方法期权定价Binomial Option Pricing under Stochastic Interest Rates
方 静, 舒慧生
应用数学进展Vol.8 No.11, 全文下载: PDF DOI:10.12677/AAM.2019.811210, November 21 2019