基于Black-Scholes模型可转债定价的研究Research on Convertible Bonds Pricing Based on the Black-Scholes Model
刘 颖 下载量: 68 浏览量: 125
应用数学进展 Vol.13 No.4, April 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/aam.2024.134153 被引量
实物期权法在科创公司估值中的应用——以微芯生物为例Application of Real Option Method in Firm Valuation—A Case Study on Microchip
韩 琪, 蓝裕平 下载量: 491 浏览量: 2,040
金融 Vol.11 No.4, July 30 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2021.114045 被引量
时变波动率模型下到期区间理财产品定价问题Pricing of Financial Products in Maturity Interval under Time-Varying Volatility Model
代洪梅, 金良琼 下载量: 937 浏览量: 5,905 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.8 No.6, June 28 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2019.86137 被引量
跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价 Pricing Quanto Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Domestic and Foreign Interest Rates
马奕虹, 邓国和 下载量: 3,842 浏览量: 13,629 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.2 No.1, February 7 2013, PDF, , DOI:10.12677/AAM.2013.21001 被引量
多维分数布朗运动环境下再装期权定价公式Pricing of Reload Option on Stock Driven by Multidimensional Fractional Brown Motions
赵佃立 下载量: 3,108 浏览量: 9,040 科研立项经费支持
金融 Vol.1 No.1, May 3 2011, PDF, , DOI:10.12677/fin.2011.11004 被引量
基于混合分数布朗运动下带跳的两值期权定价Binary Option Pricing with Jump Based on Mixed Fractional Brownian Motion
康 莉, 陈 爽 下载量: 1,008 浏览量: 1,396
应用数学进展 Vol.8 No.5, May 16 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2019.85099 被引量
上证指数的正态性研究Research on Normality of Shanghai Composite Index
李彩凤 下载量: 870 浏览量: 3,383 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.9 No.3, March 30 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2020.93056 被引量
基于上证50ETF的期权定价实证研究Empirical Research on Option Pricing Based on Shanghai 50ETF
王 茜 下载量: 109 浏览量: 202
运筹与模糊学 Vol.14 No.2, April 12 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/orf.2024.142134 被引量
基于影子价格的排污权定价机制实证研究Empirical Study on the Pricing Mechanism of Emission Rights Based on Shadow Price
丁姗姗, 段进东 下载量: 1,393 浏览量: 2,155 科研立项经费支持
可持续发展 Vol.7 No.4, October 12 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/SD.2017.74020 被引量