基于改进Heston模型的欧式期权定价European Option Pricing Based on Improved Heston Model
江 倩 下载量: 897 浏览量: 3,724 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.9 No.1, January 17 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2020.91015 被引量
沪深300股指期权定价实证研究——基于BS、CEV、Heston模型的对比分析An Empirical Study on the Pricing of CSI 300 Index Options—Based on BS, CEV, and Heston Models
张 翔, 李 治 下载量: 683 浏览量: 1,960
金融 Vol.11 No.4, July 20 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2021.114036 被引量
基于上证50ETF的期权定价实证研究Empirical Research on Option Pricing Based on Shanghai 50ETF
王 茜 下载量: 124 浏览量: 249
运筹与模糊学 Vol.14 No.2, April 12 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/orf.2024.142134 被引量
定时器期权定价的Fourier-Cosine方法A Fourier-Cosine Method for Pricing Timer Options
徐艳妍, 曾有栋 下载量: 1,754 浏览量: 3,685 国家自然科学基金支持
理论数学 Vol.6 No.5, September 28 2016, PDF, , XML DOI:10.12677/PM.2016.65061 被引量
随机波动率模型下离散几何平均亚式障碍期权定价Pricing of Discrete Geometric Average Asian Discrete Barrier Option under Stochastic Volatility Model
陈有杰 下载量: 1,040 浏览量: 2,255
自然科学 Vol.7 No.6, October 12 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/OJNS.2019.76054 被引量
通货膨胀下相对财富的鲁棒优化问题Robust Optimization of Relative Wealth under Inflation
郭云瑞 下载量: 330 浏览量: 473
理论数学 Vol.12 No.5, May 20 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2022.125081 被引量
新冠疫情下碳排放权期权定价及实证研究The Carbon Emission Right Option Pricing and Empirical Analysis under COVID-19
刘 青, 张金良, 赵可景 下载量: 402 浏览量: 924 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.11 No.5, May 20 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2022.115274 被引量