时间分数阶 CIR 模型下回望期权的定价问题Pricing of Lookback Options under the Time-Fractional CIR Model
杜云康, 许作良 国家自然科学基金支持
金融Vol.14 No.4, 全文下载: PDF DOI:10.12677/FIN.2024.144159, July 26 2024
跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价 Pricing Quanto Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Domestic and Foreign Interest Rates
马奕虹, 邓国和 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.2 No.1, 全文下载: PDF DOI:10.12677/AAM.2013.21001, February 7 2013
沪深300股指期权定价实证研究——基于BS、CEV、Heston模型的对比分析An Empirical Study on the Pricing of CSI 300 Index Options—Based on BS, CEV, and Heston Models
张 翔, 李 治
金融Vol.11 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2021.114036, July 20 2021
基于ARMA-TGARCH-M模型的深证B股波动率的实证分析An Empirical Analysis of the Volatility of SZSE B-Shares Based on the ARMA-TGARCH-M Model
苏峙霖
金融Vol.15 No.3, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/fin.2025.153048, May 8 2025
基于随机便利收益率和随机波动率的原油期权交易策略分析Analysis of Crude Oil Options Contract Trad-ing Strategy Based on Stochastic Convenience Yields and Stochastic Volatility
徐伟呈, 李佳慧 国家社会科学基金支持
金融Vol.11 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2021.114032, July 13 2021
投资者情绪对上证50ETF期权价格的影响研究A Study on the Impact of Investor Sentiment on SSE 50 ETF Option Prices
唐丽蓉
金融Vol.13 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIN.2023.133052, May 19 2023