跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价 Pricing Quanto Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Domestic and Foreign Interest Rates
马奕虹, 邓国和 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.2 No.1, 全文下载: PDF DOI:10.12677/AAM.2013.21001, February 7 2013
基于傅里叶变换的跳跃–扩散模型及欧式期权定价Fourier Transform-Based Jump-Diffusion Model and European Option Pricing
周琦力
应用数学进展Vol.13 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2024.131030, January 23 2024
Kou跳扩散模型下美式期权定价的隐–显三阶SBDF法IMEX Third-Order SBDF Scheme for Pricing American Options under Kou’s Jump-Diffusion Models
贾翔宇, 许作良 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.7 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2018.71014, January 26 2018
带跳多尺度分数布朗运动下欧式期权定价问题European Option Pricing Problem Involving Multi-Scale Fractional Brownian Motion with Jump
胡 静, 黄小涛 国家自然科学基金支持
理论数学Vol.13 No.9, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2023.139259, September 8 2023
基于蒙特卡罗综合加速方法的一篮子期权定价Basket Options Pricing Based on Monte Carlo Comprehensive Acceleration Method
杨 芮, 温 伟
应用数学进展Vol.10 No.12, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2021.1012455, December 20 2021
具有加权函数的发散型反应扩散方程的爆破分析Blow-Up Analysis of Divergent Reaction Diffusion Equations with Weighted Functions
王美丹, 朱永政 科研立项经费支持
应用数学进展Vol.12 No.10, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2023.1210420, October 16 2023