深度学习能解决美式障碍期权定价中的“维度诅咒”问题吗？——基于行为期权的视角Can Deep Learning Method Solve “Curse of Dimesionality” in American Barrier Option Pricing?—Based on the Perspective of Behavioral Option
郑镇仕
运筹与模糊学Vol.12 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2022.123115, August 24 2022
Kou跳扩散模型下美式期权定价的隐–显三阶SBDF法IMEX Third-Order SBDF Scheme for Pricing American Options under Kou’s Jump-Diffusion Models
贾翔宇, 许作良 国家自然科学基金支持
应用数学进展Vol.7 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/AAM.2018.71014, January 26 2018
定时器期权定价的Fourier-Cosine方法A Fourier-Cosine Method for Pricing Timer Options
徐艳妍, 曾有栋 国家自然科学基金支持
理论数学Vol.6 No.5, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/PM.2016.65061, September 28 2016
基于实物期权的教育费用定价模型Education Cost Pricing Model Based on Real Options
杨玉洁, 潘永泉 科研立项经费支持
管理科学与工程Vol.8 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/MSE.2019.81008, March 8 2019
时间分数阶 CIR 模型下回望期权的定价问题Pricing of Lookback Options under the Time-Fractional CIR Model
杜云康, 许作良 国家自然科学基金支持
金融Vol.14 No.4, 全文下载: PDF DOI:10.12677/FIN.2024.144159, July 26 2024
基于GJR-GARCH模型的沪深300指数期权定价研究The Pricing of CSI 300 ETF Options with GJR-GARCH Model
李鑫亚
运筹与模糊学Vol.14 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2024.141078, February 29 2024