基于FMLS模型的欧式期权定价与对冲策略European Option Pricing and Hedging Strategy Based on the Finite Moment Log-Stable Process
范聪银, 车嘉懿 下载量: 1,098 浏览量: 2,120 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.8 No.8, August 28 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2019.88174 被引量
Kou跳扩散模型下美式期权定价的隐–显三阶SBDF法IMEX Third-Order SBDF Scheme for Pricing American Options under Kou’s Jump-Diffusion Models
贾翔宇, 许作良 下载量: 1,906 浏览量: 2,606 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.7 No.1, January 26 2018, PDF, , XML DOI:10.12677/AAM.2018.71014 被引量
带跳多尺度分数布朗运动下欧式期权定价问题European Option Pricing Problem Involving Multi-Scale Fractional Brownian Motion with Jump
胡 静, 黄小涛 下载量: 387 浏览量: 608 国家自然科学基金支持
理论数学 Vol.13 No.9, September 8 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2023.139259 被引量
基于蒙特卡罗综合加速方法的一篮子期权定价Basket Options Pricing Based on Monte Carlo Comprehensive Acceleration Method
杨 芮, 温 伟 下载量: 396 浏览量: 586
应用数学进展 Vol.10 No.12, December 20 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.1012455 被引量
沪深300股指期权定价实证研究——基于BS、CEV、Heston模型的对比分析An Empirical Study on the Pricing of CSI 300 Index Options—Based on BS, CEV, and Heston Models
张 翔, 李 治 下载量: 681 浏览量: 1,958
金融 Vol.11 No.4, July 20 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2021.114036 被引量
基于随机便利收益率和随机波动率的原油期权交易策略分析Analysis of Crude Oil Options Contract Trad-ing Strategy Based on Stochastic Convenience Yields and Stochastic Volatility
徐伟呈, 李佳慧 下载量: 579 浏览量: 856 国家社会科学基金支持
金融 Vol.11 No.4, July 13 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2021.114032 被引量
基于B-S期权定价模型的电动汽车企业价值评估研究Valuation Based on B-S Option Pricing Model of Electric Car Companies
叶沅沅 下载量: 491 浏览量: 1,108
社会科学前沿 Vol.10 No.10, October 21 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2021.1010386 被引量
政策不确定性与企业创新投资决策——基于实物期权模型Policy Uncertainty and Enterprise Innovation Investment Decision—Based on Real Option Model
黄雪花 下载量: 278 浏览量: 508
可持续发展 Vol.13 No.2, March 20 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SD.2023.132069 被引量
考虑需求分布未知的期权–现货双渠道航运舱鲁棒订舱定价策略研究Study on Robust Booking and Pricing Strategies for Option-Spot Dual-Channel Shipping with Unknown Demand Distribution
余 贝, 魏海蕊 下载量: 11 浏览量: 26 国家科技经费支持
运筹与模糊学 Vol.14 No.3, June 13 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/orf.2024.143250 被引量
上证50ETF期权的定价方法与风险控制研究The Pricing of SSE 50ETF Options and Risk Control Research
丁智彦, 洪貌, 张可, 施华, 武泽宇 下载量: 2,918 浏览量: 7,483 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.5 No.4, December 30 2016, PDF, , XML DOI:10.12677/SA.2016.54044 被引量