可信性测度下基于均值–方差–VaR–偏度–正弦熵的模糊投资组合分析Fuzzy Portfolio Analysis Based on Mean-Variance-VaR-Skewness-Sine Entropy under Credibility Measure
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金融 Vol.10 No.6, November 24 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2020.106058 被引量
跳扩散模型下稳健最优再保险和CDS投资策略Robust Optimal Proportional Reinsurance and CDS Investment Strategies for Insurer with Jump-Diffusion Risk
于亚丽, 李晓芳, 高 豪 下载量: 456 浏览量: 688
应用数学进展 Vol.10 No.3, March 26 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.103084 被引量
带真实交易条件的投资组合问题研究及实证分析Research on Portfolio Optimization with Re-al-Life Transaction Restrictions and Empirical Analysis
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运筹与模糊学 Vol.7 No.4, November 28 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/ORF.2017.74017 被引量
证券投资组合统计技术应用分析Application Analysis of Securities Portfolio Statistical Technology
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统计学与应用 Vol.13 No.3, June 13 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/sa.2024.133059 被引量
稀疏相依风险模型下具有时滞效应的最优再保险和投资问题Optimal Reinsurance and Investment Problems with Delay Effects in a Thinning Dependent Risk Model
高钰杰, 张 强 下载量: 98 浏览量: 169
应用数学进展 Vol.13 No.4, April 26 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/aam.2024.134143 被引量
狭窄框架下保险模型的Stackelberg博弈问题A Stackelberg Game Problem in Insurance Models with Narrow Framing
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应用数学进展 Vol.13 No.3, March 14 2024, PDF, , DOI:10.12677/AAM.2024.133086 被引量
基于时间加权历史模拟法的VaR来构建最优投资组合Constructing the Optimal Portfolio Based on VaR of Time-Weighted History Simulation Method
李兴奇, 王汉权, 干 文 下载量: 3,154 浏览量: 10,952 国家科技经费支持
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碳金融市场的马科维茨最优投资组合研究Study of Markowitz Optimal Portfolio in Carbon Finance Market
黄文琳, 梁 进 下载量: 536 浏览量: 2,121 国家自然科学基金支持
运筹与模糊学 Vol.11 No.2, May 28 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2021.112029 被引量
具有共同冲击和错误定价的最优再保险与投资策略Optimal Reinsurance and Investment Strategies with Common Shocks and Mispricing
孔于榕, 马世霞, 张雨浓 下载量: 65 浏览量: 145 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.13 No.4, April 30 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/aam.2024.134163 被引量
基于指数平方误差风险控制下的最佳投资策略研究The Study of the Optimal Investment Strategy Based on Risk-Management Model
朱聿铭, 李昭明, 刘金容, 刘培江, 余 玲, 王浩华, 王浩华 下载量: 491 浏览量: 1,274 国家自然科学基金支持
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